Школьные учебники / Презентации по предметам » Презентации » Презентации по Экономике » Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия

Презентация на тему: "Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия"

Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия - Скачать презентации бесплатно ☑ Презентации по предметам на school-textbook.com
Смотреть онлайн
Поделиться с друзьями:
Презентация на тему Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия к уроку по экономике скачать смотреть бесплатно

Презентация "Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия" онлайн бесплатно или скачать на сайте электронных школьных учебников/презентаций school-textbook.com

Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия
1 слайд

Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия

Развитие эконометрики
2 слайд

Развитие эконометрики

Эконометрика – это: • наука о количественном выражении экономических явлений и их взаимосвязей или •
3 слайд

Эконометрика – это: • наука о количественном выражении экономических явлений и их взаимосвязей или • совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики Предмет эконометрики – • количественные взаимосвязи между экономическими переменными или • построение функциональных зависимостей между переменными, называемых эконометрическими моделями

Причинно-следственная связь – это такая связь между явлениями, при которой изменение одного из них,
4 слайд

Причинно-следственная связь – это такая связь между явлениями, при которой изменение одного из них, называемого причиной, ведет к изменению другого, называемого следствием. Особенности: 1) Х—>Х’—>Х’’—>Y, где Х - причина (фактор; экзогенная, независимая, объясняющая, входная переменная) Y- следствие (результат; эндогенная, зависимая, объясняемая, выходная переменная) Х’ и Х’’ - промежуточные факторы 2) одновременное воздействие большого количества факторов Характеристика взаимосвязей в модели: по направлению изменения связи: 1) прямая 2) обратная по аналитическому выражению: 1) линейная 2) нелинейная по характеру проявления: 1) функциональная (детерминированная) 2) стохастическая

Этапы построения эконометрической модели
5 слайд

Этапы построения эконометрической модели

Обобщенная эконометрическая модель: y = f(α, x) + ε где y - результативный признак; f(α, x) - функци
6 слайд

Обобщенная эконометрическая модель: y = f(α, x) + ε где y - результативный признак; f(α, x) - функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей; x = (x1, x2,…, xn) - вектор значений факторов xi; α = (α0, α1, α2,…, αn) - вектор некоторых произвольных констант, называемых параметрами модели; ε - ошибка модели, или возмущение.

Основные виды частных эконометрических моделей: 1. Линейная: 2. Степенная: 3. Гиперболическая: 4. По
7 слайд

Основные виды частных эконометрических моделей: 1. Линейная: 2. Степенная: 3. Гиперболическая: 4. Полиномиальная: 5. Экспоненциальная: и другие

Определение вида модели
8 слайд

Определение вида модели

# Например: если зависимость спроса у от цены х характеризуется уравнением: это означает, что с рост
9 слайд

# Например: если зависимость спроса у от цены х характеризуется уравнением: это означает, что с ростом цены на 1 д. е. спрос в среднем уменьшается на 2 д. е. # Например: если зависимость цены у от спроса х характеризуется уравнением: это означает, что с ростом спроса на 1% цена в среднем увеличивается на 3,8%.

Корреляционно-регрессионный анализ Корреляционный анализ – это раздел математической статистики, изу
10 слайд

Корреляционно-регрессионный анализ Корреляционный анализ – это раздел математической статистики, изучающий тесноту связи (с помощью расчета коэффициентов корреляции) между переменными без их разделения на факторные и результативные. Регрессионный анализ – это раздел математической статистики, изучающий форму зависимости между факторными и результативными переменными. Построение уравнения регрессии

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту связи между переменными (при их линейной зависим
11 слайд

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту связи между переменными (при их линейной зависимости): где rxy – линейный коэффициент парной корреляции; - средние квадратические отклонения переменных х и у (обобщающая характеристика размеров вариации признака в совокупности); сov(x,y) – ковариация признаков (мера линейной зависимости двух  случайных величин). – 1 ≤ rxy ≤ 1 rxy > 0 – связь прямая rxy < 0 – связь обратная (|0-0,3| – практически отсутствует; |0,3-0,5| – слабая; |0,5-0,7| – умеренная; |0,7-0,9|– сильная ) |rxy| = 1 – связь функциональная rxy = 0 – связь отсутствует

Коэффициент детерминации характеризует качество уравнения регрессии (какая часть вариации результата
12 слайд

Коэффициент детерминации характеризует качество уравнения регрессии (какая часть вариации результата объяснена вариацией фактора ): где R – коэффициент детерминации (чем ближе к 1, тем в большей степени уравнение пригодно для прогнозирования); Dост, D(y) – дисперсия остаточная (необъясненная) и общая дисперсия результативного признака. 0 ≤ R ≤ 1 R = 1 – связь функциональная

Средняя ошибка аппроксимации: где А – средняя ошибка аппроксимации, характеризующая отклонение расче
13 слайд

Средняя ошибка аппроксимации: где А – средняя ошибка аппроксимации, характеризующая отклонение расчетных значений от фактических (допустимый предел – не более 15%).

Отзывы по презентациям на сайте school-textbook.com "Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия" (0)
Оставить отзыв
Прокомментировать

Путеводитель по миру знаний. Тем, кто хочет учиться.

Свяжитесь с нами